金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問(wèn)老師 我是聽(tīng)課到GARCH的地方講到alfa加beta有持續(xù)性，越小回歸越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想請(qǐng)問(wèn) 是不是可以說(shuō)EWMA模型沒(méi)有g(shù)amma項(xiàng)，而alfa加beta的
？ 2.這個(gè)“commodity consumer”、“commodity supplier”分別是什么意思？我覺(jué)得，便利性收益，應(yīng)該是持有大眾商品的供應(yīng)者，才會(huì)享受的啊，對(duì)于消費(fèi)者是個(gè)成本啊，為啥不是C選項(xiàng)？
請(qǐng)問(wèn)：accrued interest 為什么不算PV呢？比如7月1日到期的國(guó)債，4月1日A將債券賣(mài)給B，B給A一個(gè)到期現(xiàn)金流的折現(xiàn)價(jià)格，那7月1日的coupon為什么不折現(xiàn)到4月1日呢？畢竟B在7
老師那這道題是不是就是算表中第二個(gè)年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個(gè)問(wèn)題是，題中讓算到2024，但是不應(yīng)是從2022開(kāi)始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個(gè)問(wèn)題是，這道題關(guān)
映射：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子久期考慮到了coupon和本金，對(duì)應(yīng)的就是相應(yīng)久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對(duì)應(yīng)的久期進(jìn)行相應(yīng)久期零息債的對(duì)應(yīng)，也就是說(shuō)把這些久期放到久期籃子一一映射
市場(chǎng)價(jià)格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個(gè)債券違約了，要賣(mài)掉，我是不是不能按照這個(gè)公式去算？因?yàn)榇藭r(shí)根本不知道市場(chǎng)價(jià)值，不能確定P。謝謝老師，有點(diǎn)著急。
老師好，金融市場(chǎng)與產(chǎn)品前導(dǎo)課程中第39頁(yè)，1億*（4.5%-4%）*0.25=125000，這個(gè)為什么算出來(lái)的是3.25年時(shí)的現(xiàn)金流啊。按照FRA的定義，從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始在某一特定時(shí)期內(nèi)按協(xié)議利率
可不可以這樣理解由IRR和市場(chǎng)要求的回報(bào)率的關(guān)系，判斷自己能不能投，也就是投之后是賺還是虧。 假設(shè)IRR=8％，此時(shí)初期投資和未來(lái)所有現(xiàn)金流貼現(xiàn)后的金額相等，不賺不虧。 投資后，肯定要遵循市場(chǎng)要求的
第一個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說(shuō)95.238，99是現(xiàn)價(jià)，95.238*（1+5%）=100，但是99這個(gè)兩年期的如
老師你好 官方?？祭锏倪@道26題（圖一）的選項(xiàng)B可否解釋一下呢？這道題選D 但是我對(duì)B有點(diǎn)疑問(wèn)。 之前在押題里做過(guò)一道類(lèi)似的（圖二、三第28題） 押題28題的選項(xiàng)B周老師解釋說(shuō)因?yàn)锳djusted
老師，discount rate 和intereste rate雖然一個(gè)是貼現(xiàn)率，一個(gè)是市場(chǎng)利率，可是這兩個(gè)值應(yīng)該是相等的吧？算債券未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和的時(shí)候，如果貼現(xiàn)率低于市場(chǎng)利率，說(shuō)明這債券我買(mǎi)它
假設(shè)CAPM計(jì)算得到的收益率是12%，其他預(yù)測(cè)方式得到的收益率是10%，那么當(dāng)資產(chǎn)未來(lái)的現(xiàn)金流分別按照12%和10%進(jìn)行折算時(shí)，按照12%進(jìn)行折算得到的價(jià)格要低于按照10%折算的價(jià)格，說(shuō)明了價(jià)格被
精 老師 想請(qǐng)教下關(guān)于資產(chǎn)證券化分現(xiàn)金流的問(wèn)題。 就是 我們說(shuō)的第三個(gè)tranche是equity tranche, 這個(gè)tranche是相當(dāng)于是發(fā)股票的概念嗎？所以 資產(chǎn)證券化分層的equity
相關(guān)系數(shù)描述兩個(gè)變量之間的線(xiàn)形關(guān)系。如果相關(guān)系數(shù)等于0，說(shuō)明無(wú)線(xiàn)性關(guān)系。從公式可推出期望值具有可乘性，斜方差為0。我的問(wèn)題是：斜方差描述兩個(gè)變量之間的各種關(guān)系，雖然沒(méi)有線(xiàn)性關(guān)系，但可能存在其他關(guān)系，所以從概念上來(lái)說(shuō)，相關(guān)系數(shù)為0并不一定斜方差為0，這種理解錯(cuò)在哪里？
老師，題干中要求檢驗(yàn)的是主動(dòng)性投資者有沒(méi)有跑贏收益率的均值，這里想要驗(yàn)證的是收益率（active）>收益率（average），因?yàn)椴话ǖ忍?hào)所以需要放在備擇假設(shè)，原假設(shè)是收益率（active
程寶問(wèn)答
