這個(gè)違約率上升，mezzanine 應(yīng)該是和equity 一樣，Var值不應(yīng)該是下降嗎？為什么還上升
老師，我想問下要怎么區(qū)分題目說的tracking error是指標(biāo)準(zhǔn)差還是超額收益，考試會出現(xiàn)這種嗎
老師，這個(gè)解析里面的1.1108能否具體寫一下計(jì)算過程
怎么用金融計(jì)算器按出精確的時(shí)間間隔？能詳細(xì)列示一下嗎
B為何是對的
C不是最大的嗎18375
a能不能解釋一下
請問老師，這題的cutoff怎么算？選項(xiàng)b的4也是不拒絕
請問老師，選項(xiàng)a的風(fēng)險(xiǎn)套利不是和兼并收購有關(guān)嗎？和標(biāo)普是什么關(guān)系？選項(xiàng)d在講義有相關(guān)表述嗎？
請問老師，選項(xiàng)b錯在哪里？independent review不就是內(nèi)審嗎？課上說內(nèi)審不負(fù)責(zé)驗(yàn)證
請問老師，選項(xiàng)a說的不完美提現(xiàn)在哪里？
老師，可以解答一下BSM模型中字母y的含義嗎
請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風(fēng)險(xiǎn)是完全對沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對手是不違約的，在這個(gè)前提下，流動性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)的話，流動性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)不能是完全對沖
請問老師，這題選項(xiàng)a說的感覺還是有點(diǎn)不對，巴3還加入了對流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理，這樣說的話，b不是更更合適嗎？
老師好，請問怎么理解 II 和 III的區(qū)別
程寶問答
金程問答