老師好，請問D選項為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
99%的Z值難道不應該是2.59嗎？
老師好，請問題干里面說到了原來用的是normal distribution,為什么后邊要用implied和lognormal比呢？謝謝
老師好，這個題問的是對哪一種產(chǎn)品will understate the implied volatility for which of the following positions by the largest amount，思考的邏輯是不是如下：本來人家的隱含波動率很高，卻被最大程度低估了，所以問的是highest implied volatility的情況？
B選項為啥不屬于system failure
A選項為什么不能用左邊比呢
老師好，這個題看文字解析里面的beta是多少啊，默認為1嗎，謝謝
老師，麻煩幫忙解釋下均衡模型和無套利模型，另外ho-lee模型是平行移動嗎
老師好請問 He runs a regression and determines from the output that the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield. 這句話怎么理解呢，做了很多次都是列成了yr=1.0274yn,跟老師講的完全反了，謝謝
題目中給出1000個觀測樣本，這個條件對解題有什么用呢？
請問為什麼利率互換後期需要換的金額降低 因此呈現(xiàn)下降趨勢
為什么A是操作風險，D不是操作風險
B選項可轉(zhuǎn)債套利，當股票價格上漲時，可以將債券轉(zhuǎn)換成股票，為什么還要做空股票對沖
As banks‘ cross currency funding grew, so did their …contracts have to be rolled over.不理解這句
這個t檢驗在題目中是不是干擾項，沒有實際作用吧？
程寶問答
金程問答