請(qǐng)問老師，這題怎么做？
Insurance coverage may also be increased at a single institution by placing…ownership如何理解
老師您好，請(qǐng)問業(yè)績衡量指標(biāo)中，分子超額收益有的是Rp-Rf，有的是Rp-Rb，請(qǐng)問該怎么區(qū)分呢
可不可以先算組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后帶入var的計(jì)算公式算組合var值？
老師 這個(gè)160題怎么理解啊
1. 此頁中的圖表PFE為縱軸，單位為何是%？ 2. 貸款Loans未來敞口預(yù)計(jì)會(huì)decline是因?yàn)閜repayments，但債券的利息不也相當(dāng)于prepayments么，為什么未來敞口不預(yù)計(jì)下降呢
請(qǐng)問講的那個(gè)利率乘以久期乘以本金算var這種能再講一下嗎？書上是用interpolation算的2.733年對(duì)應(yīng)的百分比的Var，也不是乘以時(shí)間這種。講義的這個(gè)公式VaR(portfolio)=3*VaR(3-yr int)*200M就有點(diǎn)不明白前面為什么有那個(gè)3？上面的VaR(portfolio)=1.484% × $200 = $2.97million也不是乘以時(shí)間??？或者就說用乘以時(shí)間的公式，那個(gè)百分比的Var是什么？單年的？
老師好，有點(diǎn)搞不清，為什么用daily return能算出loss??？
老師好，這里的frequency有什么作用？
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
答案和解析給的答案不一致
請(qǐng)問老師，absolute risk的VaR和relative risk 的VaR分別是怎么算的
老師好，這里A沒懂，既然WWR指的是PD上升，敞口增大，二者同方向變動(dòng)，那二者PD下降，敞口下降，二者同時(shí)減小不也是WWR的體現(xiàn)嗎？
老師好，C沒看懂，既然是rebalancing，那為什么只能short
老師這個(gè)89題 II選項(xiàng)怎么理解啊
程寶問答
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