關(guān)于譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量再講一下吧？各自內(nèi)容和關(guān)系
題目中給的條件什么時(shí)候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時(shí)候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
第三個(gè)選項(xiàng)的意思是long variance的策略也能也能當(dāng)做long correlation用嗎
這里的volatility不是年的嗎？這里說月，不用除根號(hào)12嗎？
correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他倆之間有正相關(guān)性么？在經(jīng)濟(jì)正常時(shí)期還是ressession時(shí)達(dá)到峰值？謝謝老師
麻煩解釋這里的window越長(zhǎng)，var越稀疏。還有g(shù)host effect
怎么判斷是單尾還是雙尾呢？
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
這位老師說非預(yù)期損失ul是用保險(xiǎn)來緩釋，不對(duì)吧？
表格中還是美元 沒有修改
老師好，這道題的B選項(xiàng)中為什么已知VAR可以推ES？但是ES不可以反推VAR呢？
A里的shortterminterest指的是整個(gè)公式還是波動(dòng)項(xiàng)里的r？還是2個(gè)是一樣的？波動(dòng)項(xiàng)里的r到底指的是什么利率？
巴1針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
這里的dt都是以一年為標(biāo)準(zhǔn)的嗎？所以一個(gè)月是1/12？但是題干里說的t是指X個(gè)月，怎么理解？
老師，這里的1表示原分布的統(tǒng)計(jì)量，下面的-1.5133是對(duì)應(yīng)到正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)量嗎
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