這個公式考試不考嗎？
這里的近似，就是默認了c和p的存活率都是1了嗎？
這里的近似，就是默認了c和p的存活率都是1了嗎？
EA是什么呀
為什么雙邊cva的近似估計不考慮存活率？
老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1，y的違約概率是0.3-0.1.
為什么信用損失等于預期損失，credit var就為0。。。。。。
這邊的10乘以l加百分之九咋計算過程
老師，B選項upward sloping是否也可以理解為credit spread 上升，這樣的話不就是和CVA通向變動了么
這題如果是損失到junior是不是意味著要至少 30+60+10才行 就是也是要考慮超額抵押
這道題目為什么不用無風險利率折現
no netting的epe怎么計算的來8.3還有netting的epe的6.7
這個問題請老師講解一下
為什么最后兩題近似計算cva和bcva沒有帶負號，視頻里都是有負號的啊
sated income 和no ratio的區(qū)別是什么呢？
程寶問答
金程問答
