這兩題有啥區(qū)別？
老師，這里說第三點久期越長 ，利率對負債的敏感性越大。前面幾頁區(qū)分敏感型資產負債時又說短期的敏感性更大，長期的敏感性小，聽起來前后矛盾了。麻煩老師解釋一下
為什么長期的利率不變
老師這個公式上面寫的 不是減號嗎？為什么房貸中變成了加號呢？
請問老師，譜風險和一致性是什么關系？
請問老師，究竟是一致性包含譜風險，還是譜風險包含一致性？
.. high co-movements in the lower tail of the joint distribution.如何理解高一致性運動
圖標二維正態(tài)M2的M2是什么縮寫
mezzanine tranche 的paper loss如何理解？為什么不是真實損失而是紙面的
請問老師，為什么測量絕對風險用VaR？用ES不是更謹慎嗎？
113頁This is because the present value of the correlation swap will increase for …這句如何理解
payoff為什么等于np*correlation浮動和固定的差值
3是怎么得來的
EE不就是監(jiān)管所說的EPE嗎，為什么又說EPE是EE的平均值？
這道題請老師講解一下
程寶問答
金程問答
