c選項疑問的解釋，到底spread代表兩個利差還是Bond與cds之間的利差?。咳绻呛笳撸趺蠢斫饬鲃有燥L險變大呢？
題干信息怎么判斷要不要考慮中間價？公式寫著spread for I-instrument?
選項c中利差變大，相當于cds的premium變小，那風險是不是應(yīng)該變小，流動性變好吖？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
能否再解釋一下Decrease supply of treasury collateral
為什么股票和期權(quán)的對沖組合需要進行動態(tài)調(diào)整呢？一級的有點忘了
美聯(lián)儲的法定存款準備金的三檔計算方法，是累進的嗎還是
marketable securities are replaced by residential mortgages影響的是ASF還是RSF?
老師好，為什么bid-ask spread的均值是5%這個不是bid ask spread的值么，謝謝。
請問sell repo和reverse repo是一樣的嘛？
老師能不能對照三筆交易，從資產(chǎn)負債表的逐一變動解釋一下，尤其是資產(chǎn)和負債的同步變動。另外保證金是哪筆交易產(chǎn)生的？
14題。問題1：老師說general collateral rate小于federal funds rate，這個怎么理解？一般抵押利率小于同業(yè)拆借利率？同業(yè)拆借利率不就是銀行間的隔夜借款利率？這個利率不是一般比較低么, 怎么會是最大的呢？大于GC又大于SC？ 問題2: statement 2老師說financial crises的時候 federal funds rate 會上升？那么crises來的時候general collateral rate難道不會上升么, 為什么答案是widen這里老師沒有講明白？ 問題3：課堂上老師講的SC,GC,FFR是不是可以理解為借款利率？我把抵押品給你，換來的借款成本？比如repo，我給你一個特定債券，Special collateral rate就是我的借款成本?
IO的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)是怎樣的？為什么沒有reinvestment risk
這個c選項 折扣率是怎么理解的？能不能簡單舉個例子 為什么折扣率上升，融資風險更大
這個return指的是預(yù)期收益率還是實際收益率呢？如果是后者，不應(yīng)該風險越高收益越低么
程寶問答
金程問答
