老師好，這里算壓力情景下的LC時(shí)，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對(duì)比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
記不清了，是哪兩種交易，一個(gè)是真實(shí)出售擔(dān)保物給對(duì)方，到期再溢價(jià)贖回；哪種是只是當(dāng)?shù)盅何?，沒有轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
老師好，16題考點(diǎn)和這三句話能否再解釋下，沒聽懂老師的解釋，謝謝。
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進(jìn)行短期融資嗎？
老師好，這道題是否可以這樣理解，因?yàn)樾枰鰎eturn smooth，所以風(fēng)險(xiǎn)降低，導(dǎo)致波動(dòng)率和beta都降低，所以D選項(xiàng)應(yīng)該是更低的市場beta才對(duì)。而C選項(xiàng)中的在returen smooth過程中，相關(guān)性升高。所以C選項(xiàng)正確。謝謝老師。
老師好，B選項(xiàng)里面的undrawn commitments指的是沒有提款的授信額度，為什么就一定是表外的業(yè)務(wù)呢，如果是流動(dòng)資金貸款的額度，沒有提款，后面也有可能是表內(nèi)資產(chǎn)啊。這一點(diǎn)不太理解，為什么一定說沒有提款的commitments就一定歸類為表外資產(chǎn)或有負(fù)債。謝謝老師。
老師好，這道題目D選項(xiàng)為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個(gè)人理解是不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)該同時(shí)在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計(jì)劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師好，請(qǐng)問下 spread 的極端值為什么在右側(cè)？
老師好，可否把這道題目詳細(xì)的解題過程分步驟詳細(xì)寫出來，謝謝。
C選項(xiàng)沒有懂，能再解釋一下嗎？
和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動(dòng)率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動(dòng)率的方法計(jì)算，請(qǐng)問是不是考慮波動(dòng)率的算法更加精準(zhǔn)？
這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
老師，請(qǐng)講解下這個(gè)題，謝謝。 positive cross-currency basis意味著什么
這道題請(qǐng)老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢？不是利率變化越大久期影響越大么
這道題請(qǐng)老師講一下。解析中為什么要除以1.02呢？也沒說要折現(xiàn)啊
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