EFG 和JKL敞口一樣嗎?
Cash settlement支付的是1-market value，這個market value是違約后的市場價值嗎
老師，這個WCDR的分子是加號，然后普通的cumulative default probability的分子是減號
還有這塊找標準分布里違約概率的時候，如果算出來z是負的，那就找小于這個z score的概率，然后如果z是正的，就找大于這個z score的概率嗎
默認情況下我是算physical PD還是算risk neutral PD
X1-X5的公式考試會提供嗎?還是說必須記憶?記憶有口決嗎?
這里計算debt的時候， 無風險投資K去哪兒了？
這個題不會計算
這里的條件PD與邊際PD如何區(qū)分呀，感覺是一樣的定義
B選項說對手pd是下降的，但分析過程中實際上對手的pd是上升的，這怎么解釋呢？
B選項用over合適嗎
A為什么不對，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側(cè)呀，哪里錯了？
為什么現(xiàn)在沒有講解視頻了
不交付ai，是對買方有利吧，spread應(yīng)該上升啊，為什么下降呢
最后一段話的公式不明白是什么意思
程寶問答
金程問答
