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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
找關(guān)鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費嗎？為什么獲得的期權(quán)費要在價值中減掉而不是加上呢？
這個公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個公式，不需要注意這點。
不太明白，開始t0時刻S＞F，是backwards的，過一段時間到T1，因為lease rate 升高，T1時刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對吧。
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個公式就不對呀？
當(dāng)S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說這里的利率與公式里的利率不一樣？
這里的對沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動一個單位價格變動多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
B選項 backwardation情況下，S>F，此時對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
此處是關(guān)于累計分布函數(shù)的知識點。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應(yīng)該如何表達(dá)？這個和CFA表達(dá)遠(yuǎn)期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
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