當(dāng)做call時(shí) ，股價(jià)低於執(zhí)行價(jià)格，所以不執(zhí)行call，便沒有收益。 為什麼還會出現(xiàn)收益呢？S(1+r) 是怎麼來
Cost of selling purchase是什么意思？
這道題的return是單個(gè)資產(chǎn)的return吧 算portfolio的return不應(yīng)該把單個(gè)資產(chǎn)的return加權(quán)相加嗎？
兩個(gè)資產(chǎn)之間獨(dú)立，能直接得到他們兩的收益率也是獨(dú)立么？
這是什么意思：that are callable by the issuer 。投資人擁有什么權(quán)利？發(fā)行人擁有什么權(quán)利？
對沖基金的十個(gè)策略方便再細(xì)致講一下么？risk arbitrage,niche是什么
投資百題第17題沒有視頻解析嗎？
這里迷糊了，前面2分鐘的視頻講的是波動率大的時(shí)候是bad time，所以應(yīng)該有l(wèi)oss，這里寫的是有高的risk premium，1、是不是矛盾了？2、risk premium在bad time的時(shí)候?yàn)樨?fù)，決定高低的不就是前面的貝塔么？為什么bad time的時(shí)候貝塔就大？
為什么我先分別算出兩個(gè)資產(chǎn)的VaR10263和12814，最后算出最大的組合VaR和A選項(xiàng)接近。思路哪里出問題了？
“VaR does not require normal returns but TE requires normal returns”VAR和TE是不是都不需要正態(tài)分布？
是不是只有市場風(fēng)險(xiǎn)中，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=組合收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益，APT多因子里面都沒有用相應(yīng)的E（r）-Rf。一級內(nèi)容我忘了
B選項(xiàng)麻煩再解釋一下
B選項(xiàng)對應(yīng)波動率不應(yīng)該是gamma，應(yīng)該是Vega吧
請問老師圖片中hedge fund risk是什么意思
私募基金第七個(gè)投資策略困境證券麻煩老師再講一下，謝謝
程寶問答
金程問答