請問MVaR的公式是怎么推導(dǎo)的
請問，可以解釋一下active risk的含義嗎，以及可能在那些地方會遇到，另外它與tracking error是否存在關(guān)聯(lián) 是否等價
42題什么意思呢？那里學(xué)過呢？benchmark adjust for risk是什么意思？
34題計算的時候，分子直接用收益率嗎？不用乘以權(quán)重百分比嗎？
我按照老師方法，按計算機后為什么得到error的結(jié)果，是不是我計算器哪里設(shè)置錯了？
劃線的意思是不是screen的方法允許超配和低配，分層篩選法求不允許呢？但是兩個方法不是類似的嗎？為什么會有這樣的人差異呢？
D選項后半句什么意思 attaches to socalled "stock pickers" in favor of acknowledging that markets are efficient
請問老師D選項的講義內(nèi)容方便發(fā)一下么？為什么對于過失、欺詐等被認為是嚴重違反義務(wù)的行為，通常不在有限合伙協(xié)議合同的賠償條
請問老師這個題問的是cvar 吧，為什么不能用mvar 和V相乘？另外individual var 只和為什么不等于組合var呢？
tracking error不要求正態(tài)分布，VAR肌酸也不要求正態(tài)分布。為什么這道題a要求正態(tài)分布呢？
這個橫縱坐標(biāo)分別表示什么呀？債市股市？還是什么呀？
C這個如果不會判斷杠桿比率，能否直接將-10%當(dāng)做X值帶入，看Y得到的值（-0.3425）來解？
Δnormal VAR為什么更容易解釋
這里地方，能不能不考慮年，我第一個share的2年收益率=總的收益/期初成本=48%，第二個share的2年收益率=10.77%，再用[1+R(1share)]*[1+R(2share)]再開根號-1，來算
為啥這里我用計算器算出來的IRR=6.4157？，CFO=-105000.CF1=-95000,CF2=220000,錯在哪兒了呢，為啥不等于8.24%
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