金程問(wèn)答
老師，buy and sellback/sell and buyback他們最終的TSLGC也是0，那是不是就意味著他們也是‘balance sheet neutral’的例子
老師 這道題的知識(shí)點(diǎn)在那？
老師，carry trade 和riding the yield curve的區(qū)別在哪里
老師，這個(gè)balance中文怎么解釋?zhuān)?
老師，現(xiàn)金不是也是在資產(chǎn)端嗎，為什么經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換后資產(chǎn)負(fù)債表的樣子就weaken了，流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金
什麼叫做Illquitity Risk Premium , 老師舉了幾個(gè)例子，例如買(mǎi)大戶型的房子，當(dāng)中賺了什麼，目的是什麼？ 我聽(tīng)不明白。
老師，為什么久期小，產(chǎn)生的資本利得損失就??？
一個(gè)是short，一個(gè)是long，這題不用考慮方向嗎？如果是這樣，那兩個(gè)都short的也相加，或者兩個(gè)都long也是直接相加，也沒(méi)啥區(qū)別吧
老師，離岸資金是什么？為什么歐洲美元屬于離岸資金的資產(chǎn)
這道題答案有錯(cuò)誤啊，首先A選項(xiàng)雖然spread與LVaR/VaR是同向變化，但不是成比例的啊，答案不嚴(yán)謹(jǐn)。其次，答案后面我畫(huà)紅圈的部分也說(shuō)錯(cuò)了，AC都是錯(cuò)的。另外，這道題請(qǐng)重新錄制吧，和解析視頻里的A選項(xiàng)不一致。解析視頻是表達(dá)了同向變化，少了一個(gè)increase意思差別很大
老師，這里的margin requirement是什么意思？他算做什么呢？
老師，這里的coupon rate為什么算收益呢？是collateral的收益對(duì)嗎？A是collateral的所有者，產(chǎn)生的coupon收益仍然算A的
老師，這頁(yè)ppt包括前面的 有一點(diǎn)我不理解，為什么你borrowed，coupon是別人的，1.5年你還是正向現(xiàn)金流入。就好比上一頁(yè)，你都賣(mài)了債券了。1.5年你還是有coupon流入。為什么不管你如何買(mǎi)賣(mài)，如果借還，這coupon永遠(yuǎn)是正的？
所以想確認(rèn)下這頁(yè)的spread risk factor和下面的公式需要記憶么？老師說(shuō)了解下即可，非官方的公式。
這一頁(yè)完全不明白， 怎麼14天 突然又寫(xiě)30天？ 能否解解多一些些？謝謝！
程寶問(wèn)答
