這里配置為什么不是第一年比第二年的多呢？要說流動性好的話那肯定都在第一年是最好的。
老師，mutual fund可以接受GC，而hedge fund只能接受SC,這個怎么理解？
為什么借入和借出都會收到coupon
老師，在dynamic Rebalancing中，如果視為short一個期權(quán)，那么按現(xiàn)在時刻的股票價格買賣，這個期權(quán)的執(zhí)行價格不是跟市場價格一致的嗎，那么期權(quán)費用不是等于0么，premium沒了啊。該怎么理解啊
我記得講義有一道題，var的部分用雙尾，后面stress部分用單尾。這里怎么VAR又用的是單尾。到底何時用單何時用雙呢
tier1+2 為什么不算HQLA呢？很快就能拿來補缺啊
老師，F(xiàn)DIC保護的是什么？所有類型的deposit都受擔(dān)保嗎，那non-deposit受不受擔(dān)保？
老師，A選項是清算銀行有 ‘right to offset’的權(quán)利嗎？然后dealer bank是雷曼？
老師，代理銀行融資只能來自它在home market的銀行嗎
老師，basis risk不是spot price- forward price嗎，這里的基差風(fēng)險怎么理解呢
老師，這個在哪里講過？
老師，能介紹一下兼并收購為什么會舉杠桿嗎？兼并收購一般是在企業(yè)價值被低估的時候去進行的，那么這個為什么會面臨融資流動性風(fēng)險？而且為什么套利就是舉杠桿？（系統(tǒng)性套利和兼并套利）
老師，cliff risk中文意思是什么？
老師，請在解釋一下margin的變動吧，為什么margin還是我自己的
市場VAR和流動性VAR，都考慮均值和標(biāo)準(zhǔn)差的話，什么時候μ-z*σ，什么時候是+??？還有cost of liq
程寶問答
金程問答