金程問(wèn)答
C選項(xiàng)說(shuō)的這個(gè)杠桿比例，因?yàn)棣掠芯唧w的數(shù)，3點(diǎn)多，為什么不能直接算出來(lái)有多少比例是投資到了市場(chǎng)組合上？利用β大于1，比如=1.5，說(shuō)明用了1.5的杠是只適用于基準(zhǔn)是市場(chǎng)組合而不是同業(yè)的情況么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)具體兼并套利，也沒(méi)給出A、B雙方的交易前、交易后股價(jià)，怎么能夠得到套利失敗的虧損一定大于套利成功的收益呢？
老師好，excess return是指的擇股和組合配比的兩個(gè)能力之和么？
sSMBT上的5-17是什麼來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)這道題的risk budget of $3.948 million，通過(guò)已知數(shù)據(jù)能算出來(lái)么？感覺(jué)應(yīng)該是算不出來(lái)的吧
WML 全寫(xiě)是什麼？
夏普ratio 不是在圖上表示為斜率么？斜率*sigma m不應(yīng)該是面積么？為什么老師說(shuō)等于用綠色標(biāo)出來(lái)的那一段直線
為什么承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量發(fā)生變化也是判斷風(fēng)格漂移的指標(biāo)？
這里跟蹤誤差的計(jì)算帶入的數(shù)據(jù)是10%和14%？
老師好，這道題long可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債中有一個(gè)bond,題目不是說(shuō)對(duì)沖是short treasures么，那么為何凸信C沒(méi)有對(duì)沖掉呢？treasure應(yīng)該也是一種債券吧
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個(gè)benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會(huì)產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準(zhǔn)中?。?
請(qǐng)問(wèn)為什么optimal portfolio就是要讓組合資產(chǎn)的Ei/MVaRi趨向一致呢？
請(qǐng)問(wèn)第三問(wèn)具體運(yùn)算流程？
VAR 這里怎么又是單尾的了？這節(jié)里面什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾
這個(gè)地方目標(biāo)不是要讓夏普比率最大么？能不能解釋為Y的sharp ratio 現(xiàn)在大于X的，所以我投資組合就要多買Y，少配置X。這樣組合能最大sharp ratio？
程寶問(wèn)答
