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那回購(gòu)期間產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)利息呢？不考慮么

解釋一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？

這里的dynamic rebalancing 和第一章里面的為什么不太一樣 第一章里面 short option hedge 是正反饋，為什么這里是正反饋了

TSECF TSECCF到底會(huì)不會(huì)被影響 兩個(gè)助教老師的說法不一樣

若股價(jià)也有置信區(qū)間，是u + zσ還是用u-zσ

沒有說Spread confidence parameter 1.96，也用題干的95%吧

C選項(xiàng)，為什么可以呢

為什么TSECF and TSECCF are not be impacted？在end repo的時(shí)候，贖回價(jià)格與接到的錢之間的差額，不是會(huì)記入到TSECF么？從而也會(huì)影響到TSECCF啊

為什么算VaR用了μ-kσ呢，而不是直接V*σ*z

在講義哪里呀

AD都平均，D基于未來預(yù)期調(diào)整？

正常時(shí)用EWI，不正常時(shí)用CFPs？

CFPs should be clearly liked to the liquidity stress tests through its limit structure and escalation levels怎么理解

其本質(zhì)是不是的銀行吸引不同類型客戶所考慮的因素？

stressed liquidity asset buffer的原理是什么？