是不是asset management里的知識點？
老師，rapo與Reverse rapo，能不能講一下怎么區(qū)分，以及對流動性影響
liability management中：repo是最常見的？fed fund mkt是成本最低的？
Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. 怎么理解
為什么TSECF and TSECCF are not be impacted
financing of $25 million of its accounts payable 理解為手頭緊，要25m應(yīng)付應(yīng)付賬款？
30×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+？為什么VaR用2.326%，LC用2.58？
repo seller是融資方嗎？還是投資方？
LVaR就是VaR加上Liquidity Cost吧
如果題目沒有給出LC的Z值，那么就用單尾的Z值進(jìn)行計算么？LC實際應(yīng)該是用單尾的么？
LC為啥沒有考慮Z
所以bond spread與CDSspread軋差，代表了包含liquidity risk premium的信息？
所以關(guān)鍵的時間節(jié)點是0,第三個月，第9個月？
雖然bc是學(xué)的內(nèi)容，但是從圖來看確實就有across asset的return高啊。
在capm模型里，beta代表資產(chǎn)對市場的敏感程度，那D選項，alpha高，根據(jù)capm模型，不能說明beta也高么？
程寶問答
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