調(diào)整后的RAROC中的貝塔E和RCE里面的貝塔EC是一個貝塔么
百題85， 老師講選項D的時候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
百題865， 老師講選項D的時候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
第一和第二個不沖突嗎？
經(jīng)典題操作風(fēng)險31題，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解釋一下嗎？
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
百題78， D 的問題是CET1購買了 黃金，CET1減少，黃金變成資產(chǎn)，分母增加。老師講的是分子也同時增加，感覺不是很接近題目所講的內(nèi)容。
百題78. 老師講CVA增加，銀行會收到現(xiàn)金，銀行資產(chǎn)增加，所以銀行的風(fēng)險資產(chǎn)增加，這個邏輯是有問題的吧？現(xiàn)金增加為什么會增加風(fēng)險？現(xiàn)金增加應(yīng)該是減少風(fēng)險吧？
百題76，可轉(zhuǎn)債是否要支付利息，如果支付利息，是否會降低股東的回報？
老師，能不能講講什么是going-concern和gone-concern呢
百題45的題目來源是哪里？如果IV原版書也沒提到，是不是不應(yīng)該選？
老師，如果題目沒有告訴我們EC的話，是不是可以用UL的數(shù)值做為EC呢？
老師好，關(guān)于Basel III的第一點：capital requited，core Tier 1≥2.5%*RWA，Tier 1≥6%*RWA，（Tier1+Tier2)≥8%*RWA。而RWA僅僅針對credit risk，難道Basel III此處的 資本充足率需求僅僅針對credit risk嗎？同樣還有Basel III中關(guān)于緩沖金額Buffer的要求，也是2.5%*RWA，或者（0-2.5%）&RWA，或者（1%-3%）*RWA，難道buffer也是僅僅針對Credit risk，不需要考慮operational 和market risk嗎？
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說第一個也是有問題的，但不關(guān)模型風(fēng)險的部分，而老師說，第一個是完全沒有問題的，是一個很好的操作。老師是不是講的有問題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴謹，講課中很多地方都有問題。
老師好，我們判斷一項新業(yè)務(wù)是否 可以開展時，通過判斷RAROC是否大于hurdle rate來決定該項業(yè)務(wù)是否可以開展。RAROC可以理解為開展新業(yè)務(wù)所需風(fēng)險資本的回報率，hurdle rate可以理解為公司正常經(jīng)營所需的最低回報率，請問為什么hurdle rate僅考慮普通股股東和優(yōu)先股股東的回報率，而沒有考慮債主的回報率呢？新業(yè)務(wù)的回報率應(yīng)該要求能夠覆蓋公司的股權(quán)回報+債權(quán)回報？
程寶問答
金程問答