老師好，強(qiáng)化課講義第99頁(yè)，提到g-sibs-are-required-to-keep-cet1-captial-equal--to-a-baseline-4.5%-of-risk-weighted-assets-plus-a-further-2.5%-for-the-captial-conservation-buffer-plus-any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.請(qǐng)問這里提到的 any-extra-amounts(1%-3.5%)-requried-by-national-supervisors.是不是就是百題85題的leverage-ratio-buffer？
老師好，想借百題的67題，提一個(gè)疑惑，如何判斷一級(jí)核心經(jīng)濟(jì)資本是按照4.5%那一檔計(jì)算還是按照basel3的7%判斷，還是說所有題都按照basel3的7%、8.5%、10.5%來做？
老師好，百題第65題a選項(xiàng)是否有些不嚴(yán)謹(jǐn)？并不是在壓力時(shí)期才需要繳納這額外的2.5%，應(yīng)該是basel3之后都需要繳納到 7&了吧？
老師好 這個(gè)rf是怎么算出來的
老師好，強(qiáng)化班講義81頁(yè)rwa下面有三種資產(chǎn)的分類：on-balance\off-balance\over-the-counter，但ppt第82頁(yè)只寫了前兩種的 計(jì)算，請(qǐng)問第三種over-the-counter怎么計(jì)算
題29，95%到99%的置信度調(diào)整，為什么是*2.33/1.645，正態(tài)分布的分位點(diǎn)和累積概率關(guān)系并非線性，這是一種近似估計(jì)方法嗎？
這道題解析沒有看懂，麻煩老師解答一下。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法中，不可以通過分散來緩釋風(fēng)險(xiǎn)嗎，不也是基于Var計(jì)算嗎
· ··by going long single-name protection in high default-probability names.整句話如何理解
經(jīng)典題27，追問
綠色部分如何理解謝謝
第六題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？PPT第幾頁(yè)？
老師，D選項(xiàng)分子中經(jīng)濟(jì)資本問什么不用125
懵了，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失怎么算？
優(yōu)先的單詞是不是錯(cuò)了？
程寶問答
金程問答