我記得課上就講過把bond map到zero coupon bond，還有其他的方法嗎，類似于這道題A
B選項(xiàng)。有沒有對(duì)ES的回測
這題可以用non rejection region去求解嗎
請(qǐng)問GARCH模型是在哪里講過呀
這種題有什么規(guī)律可記嗎 還是結(jié)果是完全隨機(jī)的？
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿足就代表分開計(jì)算VaR會(huì)低估總體風(fēng)險(xiǎn)，也能解釋A.B.D，但是常理來說放到業(yè)務(wù)當(dāng)中，我把每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會(huì)有分散化，risk會(huì)減少，感覺有點(diǎn)困惑
我有個(gè)問題99%的置信度對(duì)應(yīng)的是2.33但95%的單位對(duì)應(yīng)的是1.65理論上應(yīng)該非拒絕區(qū)域99%要大于95%的啊
這種場景下是不存在相關(guān)性的嗎
將市場期權(quán)報(bào)價(jià)帶入傳統(tǒng)B S M模型反推出來的隱含波動(dòng)率，呈現(xiàn)出一種波動(dòng)率微笑的現(xiàn)象，這句話課上講的。但是BSM的前提假設(shè)是波動(dòng)率恒定，這不是有點(diǎn)矛盾嗎？
第二個(gè)描述。vasicek和模型2的波動(dòng)率不都是sigma嗎，雖然一個(gè)是均值復(fù)歸的特征，為什么不是都看sigma的取值
老師，您好，這道題目沒理解這句話的意思：Basis point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate, whereas basis point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore, basis point volatility is an increasing function for both models.
老師好，請(qǐng)問尾部指數(shù)增加，VaR增加是怎么推導(dǎo)的呢？是因?yàn)槲膊恐笖?shù)變大的時(shí)候，分布尾部變肥，極值增加，VaR增加嘛？
所以說這道題錯(cuò)的點(diǎn)在于cleaned return的定義錯(cuò)了對(duì)嗎，如果定義正確那cleaned return也是可以用來和predict return做比較的嗎
這道題的具體計(jì)算過程
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