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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會有benefit，但這個和basis為正時(shí)，short position才會有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
講義第25頁，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
這里為什么說short futures是在0時(shí)刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應(yīng)該是在T時(shí)刻以約定好的價(jià)格賣出么？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實(shí)都是單尾檢驗(yàn)(即使原假設(shè)是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費(fèi)者？
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個怎么理解呢
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
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