老師，這里的interest為什么不需要貼現(xiàn)求和呢？
假如說我剛拿到債券就去抵押了，那是不是不用include任何coupon在計(jì)算抵押品價(jià)值里
流動性基礎(chǔ)段課件第130頁中這個(gè)表中紅色框中的數(shù)據(jù)是不是不對？
可以問一下為什么要沖抵TSLGC嘛（還有前面的repo也是），為什么這一部分要被沖抵掉呀
老師，能解釋一下nontransaction reservable liabilities為什么reserve requirement為0嗎？他里面包括nonpersonal time deposits還有CD還有euro currency liabilities 也麻煩解釋一下吧，不太懂，謝謝
這道題請老師講一下。解析中為什么要除以1.02呢？也沒說要折現(xiàn)啊
老師這里對比了AFG和前面的net liquidity position和liquidity needs，這塊請老師深入講解一下，幾個(gè)指標(biāo)是并行的還是有包含關(guān)系？，另外Nondeposit老師在講解時(shí)多次提到項(xiàng)目融資，聯(lián)邦貼現(xiàn)，基金市場等，所以Nondeposit是否等同于銀行的負(fù)債，那么在計(jì)算liquidity needs中需要計(jì)入待償還的借款？
這里邏輯關(guān)系是什么樣的？ALCO領(lǐng)導(dǎo)LCT來制定CFP，那為啥還需要呈報(bào)給高管層來同意啊？而不是board。畢竟，ALCO是比高管層高一級別的。
如果這道題沒給出α，是不是就不是2.58？而是2.33
不是很理解這里的leveraged long and short position in securties, 這三種markets for collateral怎么體現(xiàn)了leverage long, short securtiy?誰leveraged long?誰又short了securtiy? 包括前面講的融劵，A借給B劵，B還要?dú)w還+Rebate，dividend coupon還都?xì)wA. 那B借這個(gè)卷干嘛呢？這頁多次提到 establish short position.這個(gè)到底什么意思。
committed uncommitted redit line是什么意思，應(yīng)該是銀行承諾客戶的信用額度吧，而不是其他機(jī)構(gòu)承諾銀行的信用額度
計(jì)算過程寫錯(cuò)了，流出的金額是：60+10+1*2，流入的金額是15，gap = (60+10+1*2) - 15 = 57
比如我組合價(jià)值20，收到變動保證金15，雙邊初始保證金是3（均隔離），為什么funding position是8，它的含義是什么？
老師，正常情況下，cost of liquidity 的壓力情況下的，z，也是用單尾吧
麻煩解釋下這一題
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