FRTB標準法和內(nèi)部模型法，能比較下嗎，謝謝。
老師好，想額外問下repo里，標的物是否實際發(fā)生了轉(zhuǎn)移？如果標的物產(chǎn)生了利息收入，這個時候是歸屬于誰的呢？
MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p
Reverse repo中，coupon是債券發(fā)行機構(gòu)支付,不是題目中的bank 支付，為什么計入TSECF？
請問老師，VaR那部分為什么是減？constant spread approach是什么？
老師您好，怎么理解杠桿倍數(shù)為1/haircut比率，比如我拿500萬的房子作為抵押物去借錢，對方的 haircut為50%，則我用500萬的房子只借到了260萬，則杠桿率不是50%嗎，為什么是1/50%=2？
老師這道題能解釋一下各個選項嗎
老師，這道題里提到的average bid-ask spread和mid-point of the bid-ask Spread 有什么區(qū)別啊?
老師請問為什么存活偏差對波動率影響不確定，為什么不是低估？Infrequent Sampling對收益率影響不確定？
存150塊為什么不直接買券？還不用自己墊付分紅和支付rebate給券商？
公式的最后，是outcomeA,還是outcomeB?
這題老師的Liquidity VaR計算與解析不一致
這邊均值為什么是1
老師請問這里c選項，smoothing之后volatility下降，correlation不是應該也下降嗎？為什么選項higher correlation不選呢？
這里面的D_collateral_call_and_derivative是什么意思？
程寶問答
金程問答