老師，既然幸存者偏差現(xiàn)象對波動(dòng)率的影響未知，而sharpe ratiO是由收益率和波動(dòng)率共同影響的，那么就應(yīng)該得不出幸存者偏差現(xiàn)象對sharpe ratio的準(zhǔn)確影響才對?。繛槭裁催xB呢？
老師，這里我們看最脆弱的銀行選取的是未被抵押的資產(chǎn)占總資產(chǎn)的占比，那不應(yīng)該選比率最高的嗎？這才說明未被抵押的部分越大，才說明風(fēng)險(xiǎn)越高呀，請幫忙解析下~
什么叫做借Tbill？公司自己也不能發(fā)行Tbill??？
這道題怎么做？直接被跳過了？
請問這里公式1,和公式2怎么得到的謝謝
P313頁的leverage adjusted indicator算出來是0.909，不是0.833，請老師確認(rèn)下
老師，請問早起預(yù)警指標(biāo)（EWI）是否只在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里面有？復(fù)習(xí)筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)EWI包含三個(gè)indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請教下這三個(gè)指標(biāo)與市場風(fēng)險(xiǎn)里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個(gè)顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險(xiǎn)回測VaR也有與市場風(fēng)險(xiǎn)同樣的這三個(gè)Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
是否可以解釋這題的意思
請老師講解下這題，以及upper lowed bound 是哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)呀？還有net和gross的區(qū)別。
為什么SS的計(jì)算用7.7美分除以dv01，7.7美分不是債券面值溢價(jià)后的收益嗎？而ss不是等于GR-SR嗎？最后的計(jì)算邏輯沒懂
市政債，上面說了利息收入免稅。下面缺點(diǎn)說的是taxable capital gain，是不是指face value漲價(jià)了，賣出去賺錢得交稅的意思？
為什么歐洲美元存款的利率通常要高于美國國內(nèi)的美元存款利率？
老師，我還是不大明白資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的差別，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是通常分為交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師0.9bp怎么理解呢？0.077除以dv01是什么含義呢？
老師上課說Stress buffer=正常情況的buffer減去stress outflow，我的理解準(zhǔn)備buffer應(yīng)該把壓力情況下的現(xiàn)金流出加在buffer里呀？換句話說，按這個(gè)公式算出來的stress buffer是小于正常情況的buffer，我的理解是壓力情況下的buffer應(yīng)該比正常情況下的要大才對呀？
程寶問答
金程問答