麻煩簡單講解下這幾個(gè)指標(biāo)：net federal fund and repurchase agreement position；deposit brokerage index；loan commitments ratio
老師，請(qǐng)問反向repo的投資者，是做的融券業(yè)務(wù)嗎？目的是借券賣出？
credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場利息就更低了。
老師請(qǐng)問這題為什么不選B呢
請(qǐng)問老師，這題如果index是減少的，那index payer是向?qū)Ψ绞斟X嗎？整個(gè)trs交易會(huì)怎么進(jìn)行？
05:13，老師說到美國看人民幣升貶值的情況，因中國持有很多美元負(fù)債，美國希望這些負(fù)債價(jià)值越小越好，這句話怎么理解呢？
第14題金融危機(jī)時(shí)federal fund rate 和general collateral rage的spread會(huì)變大的內(nèi)在邏輯是什么？
老師，既然幸存者偏差現(xiàn)象對(duì)波動(dòng)率的影響未知，而sharpe ratiO是由收益率和波動(dòng)率共同影響的，那么就應(yīng)該得不出幸存者偏差現(xiàn)象對(duì)sharpe ratio的準(zhǔn)確影響才對(duì)??？為什么選B呢？
為什么借短投長和賣流動(dòng)性好的買流動(dòng)性差的可以盈利呢
對(duì)72題A選項(xiàng)有疑惑。之前不是說過federal fund rate要高于general repo rate嗎？怎么這里federal fund market成本低？
老師，麻煩解釋下CFaR，這個(gè)不是很清晰
457題的杠桿應(yīng)該如何求，這三筆交易和最后的初始保證金50，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表各有什么影響？
請(qǐng)問source of transaction liquidity risk包括哪些？是屬于哪一個(gè)章節(jié)下的，我在講義上沒有找到
RAROC這里transfer計(jì)算流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)時(shí)，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
老師 checkable deposit是屬于存款型負(fù)債里的transaction deposit嗎？相當(dāng)于checkable deposit=payment deposit=demand deposit嗎？不知道checkable deposit是什么概念
程寶問答
金程問答