僅就FRM二級(jí)而言，risk budget怎么算，需要知道哪些信息，計(jì)算公式是什么。組合和單個(gè)資產(chǎn)分別說下哈，謝謝。
未從課件找到關(guān)于RMU的內(nèi)容
請(qǐng)問能解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
這道題目能解釋一下么
老師，這是百題的題目。特雷諾比率不是除以組合的貝塔值么？這里解析用的是beta to the index，為什么呢？
tracking error 就是alpha嗎？tracking error volatility就是sigma alpha，也就是積極風(fēng)險(xiǎn)？
老師請(qǐng)看圖片中藍(lán)色問題
藍(lán)色中var的公式不太理解。市場風(fēng)險(xiǎn)中var不是等于均值減去z*sigma的括號(hào)乘以Pt-1？
這里的weights怎么求
老師 這個(gè)cd可以解釋一下嗎？
判斷哪類資產(chǎn)的RISK budget 最小，為啥使用individual VAR，不是用component var
請(qǐng)老師講解下協(xié)會(huì)模擬題第68題，沒看懂，這是哪個(gè)地方的知識(shí)點(diǎn)？
MCAR和MCVA各自的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么，請(qǐng)老師解答。
global,minimum的時(shí)候beta等于1，是不是就是beta等于市場beta?那是不是就是說直接配置市場的指數(shù)就可以了？
請(qǐng)問綠色部分如何理解
程寶問答
金程問答