老師，比較segregation對(duì)credit exposure和funding exposure的不同影響時(shí)選的角度不一樣，感覺沒辦法比較啊。對(duì)credit exposure是從交collateral的一方希望隔離，而對(duì)funding exposure是從收到collateral的一方不希望有隔離，那要是都分析交collateral的一方分析不是都是希望隔離了嗎
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
老師您好，講到這里的時(shí)候老師說“有的題目assume no settlement risk，那么它其實(shí)意思是只考慮凈額風(fēng)險(xiǎn)，不考慮本金的風(fēng)險(xiǎn)”，這是啥意思呢？謝謝老師！
老師您好，請(qǐng)問這里計(jì)算risk-neutral hazard rate時(shí)是使用“萊姆大*LR=YTM-Rf”這個(gè)公式，但是我們使用債券法計(jì)算PD時(shí)，在近似條件下“PD*LGD=YTM-Rf”。所以我想請(qǐng)問老師，那如果只看這兩個(gè)公式的話，直接可以得出“萊姆大=PD”。為啥還要先通過市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出hazard rate，然后再通過hazard rate計(jì)算出PD這樣呢？謝謝老師！
為什么這里要除50%
294題 300%的PSA 為啥是等于0.6%？
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)問題
請(qǐng)問老師這道題的EL怎么算？
請(qǐng)問credit rating agency是由誰來支付的呢？是originator嘛？
equity的公式里邊F是哪個(gè)數(shù)？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第63題，預(yù)計(jì)損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
是不是sell call 和put 都沒有WWR或者RWR
請(qǐng)問百題107.老師，資產(chǎn)證券化securitization一定是剝離表外的嗎？這道題選項(xiàng)c, MBS中有一種mortgage pass- through securities在基礎(chǔ)班時(shí)候不記得講過是剝離表外的呀，只有CDO是。
73 A is fed rate higher than other banks ?
老師好，押題60，隨著時(shí)間on-the-run變成old issue以后，special和general的差異變小，所以應(yīng)該是利差收窄了吧？
程寶問答
金程問答