金程問(wèn)答
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽(tīng)完講解后，感覺(jué)應(yīng)該只有信用風(fēng)險(xiǎn)。這樣就沒(méi)有答案了。 我的理解，覺(jué)得三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有，出了信用風(fēng)險(xiǎn)后，會(huì)引起其他風(fēng)險(xiǎn)
老師您好，75題，sell the repo怎么理解，就是作為repo的融資方嗎？
C，D兩個(gè)選項(xiàng)不太明白
老師，可以解釋一下bifurcations和procyclicality嗎
老師這個(gè)題，答案里是不是應(yīng)該是1-0.006
關(guān)于違約相關(guān)性的疑問(wèn)？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。請(qǐng)問(wèn)老師這句話應(yīng)該怎么理解？為什么資產(chǎn)間違約相關(guān)性越低反而更容易發(fā)生違約呢？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
兩個(gè)疑問(wèn)。第一，請(qǐng)老師看看我理解對(duì)不對(duì)：B選項(xiàng)，margin period只是一個(gè)時(shí)間區(qū)間，無(wú)法判定期間敞口到底高還是低，所以該選項(xiàng)不對(duì)。第二，請(qǐng)老師看看視頻里說(shuō)的對(duì)不對(duì)：“短margin period，高敞口”。謝謝。
最好是按違約個(gè)數(shù)為0計(jì)算，還是從50計(jì)算呢？
如果用5%計(jì)算呢？
就一個(gè)債權(quán)要么違約要么不違約，也就是99%都損失啊，wcl應(yīng)該630*0.1才對(duì)
這個(gè)題再講一下
這個(gè)題在ppt對(duì)應(yīng)的哪里有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
可以解釋一下這里最后兩點(diǎn)an entity posting its own bonds; a bank posting bonds of its own sovereign.為什么也屬于wrong way collateral嗎
不是很理解這里A的解釋?zhuān)?根據(jù)公式RR 上升， hazard不也是上升嗎
程寶問(wèn)答
