可以解釋一下這里最后兩點(diǎn)an entity posting its own bonds; a bank posting bonds of its own sovereign.為什么也屬于wrong way collateral嗎
不是很理解這里A的解釋， 根據(jù)公式RR 上升， hazard不也是上升嗎
這里bond 的敞口在利率下降的時候， 上升， 有沒有說這個敞口是針對buyer 還是seller 的
不太理解這兩句話什么意思Merton's model and extensions produce good ranking of default probabilities. A monotonic transformation can convert Merton's model output into accurate estimates of real-world or risk-neutral PD. ? Moody's KMV and Kamakura provide services to transform Merton's model default probabilities into real-world default probabilities.
在基礎(chǔ)班的時候老師有講過曲線線上，平，向下對CVA的影響，但是說明只是IRS的情況下。這里沒有說，是漏掉了嗎？
可以解釋一下這里segregation對credit， funding exposure分別有什么影響嗎
老師，這里的synthetic cdo spread on the tranche， 是指其中一個tranche 嗎？畢竟這里面有好多tranche. 還是指的是這里整體的cds buyer 支付的保費(fèi)
老師可以總結(jié)一下中國目前有哪些中央交易對手嗎？合格中央交易對手和不合格中央交易對手分別有哪些？
老師可以再詳細(xì)解釋下這個例子嗎，梳理下整個交易流程？為什么buyer期初支付2筆？
central trade repository是什么機(jī)構(gòu)？
equity和的debt題目中有，可是asset是什么值？
你好，請問一下x4的值是用什么除以什么？為什么？我算出來的不是1.583呢？
為什么這里的credit var沒有在wcl基礎(chǔ)上減速EL
1.EPE不是expected Positive exposure嗎？ 2.此處的CVA沒有帶負(fù)號。如果說選項(xiàng)中沒有帶負(fù)號的選項(xiàng)，就是默認(rèn)只計(jì)算絕對值嗎？
為什么違約式的交易敞口是零？違約部分還沒付款，不算敞口嗎
程寶問答
金程問答