老師能否介紹和區(qū)分下模型風(fēng)險(xiǎn)里的specification error和calibration error，謝謝。
老師，請問SVaR使用的不是stress period 的數(shù)據(jù)嗎？那么B選項(xiàng)為什么正確呢？這個(gè)不是壓力時(shí)期吧？
為什么這題選擇D
請問這題怎么做
不能使用IMA是不是意味著無法考慮diversify的效果，不能用liquidity horizon對TB中資產(chǎn)再分類，不能使用IMA的直接影響是啥呀？能不能理解為這就是Basel 2.5和FRTB的區(qū)別，不能用IMA的話對economic capital會(huì)有更高要求（在FRTB中有一部分風(fēng)險(xiǎn)是可以根據(jù)market risk來計(jì)算的）？
彈性的章節(jié)順序是不是拍錯(cuò)了
這是倒數(shù)第三節(jié) ，視頻順序弄錯(cuò)了 ，老師辛苦調(diào)整一下
老師麻煩講下，謝謝
模考1-63， 題目解析是用次數(shù)的平均值*金額的平均值，這個(gè)是什么原理？講義中那個(gè)部分有講到？
百題78，請問capital conservation buffer只能用來補(bǔ)充一級核心資本，是嗎？只能在經(jīng)濟(jì)不好的情況的時(shí)候補(bǔ)充嗎？如果銀行經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候他因?yàn)樽陨淼脑蛸Y本不夠了，能用來補(bǔ)充資本金嗎？
百題865， 老師講選項(xiàng)D的時(shí)候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個(gè)是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
老師，這頁講義里的公式 ，右邊其實(shí)就是WCL-EL=Unexpected Loss，不是說UL要乘以一個(gè)資本系數(shù)CM才能得到 Economic Cptital即EC=UL*CM，怎么這頁講義里就直接等于所需capital了呢？
老師，57題提到了CVA，這個(gè)對于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了？
想問下這題中的b選項(xiàng)的知識點(diǎn)在周老師講義的哪一張有提及？謝謝
這題沒太看懂，老師解釋一下。
程寶問答
金程問答