repo交易中A把抵押品（國債）給B借到錢，期限3個月，抵押品（國債）在3個月中產(chǎn)生的利息還是歸A嗎？
什么叫positive feedback trading？
老師，還有一個沒想明白的地方求指教。這里FFR是純信用的，為何純信用的會大于GC和SC呢？理解起來是純信用的已經(jīng)是最小的了，是個GC和SC有抵押品有關(guān)系嗎，SC抵押品更好 所以利率最小 價格更高這樣理解嗎
這道題為什么是這么做的？知識點(diǎn)在PPT哪里？
老師，對于正、負(fù)利率敏感性缺口，請問是否這樣理解，正缺口，利率上升，資產(chǎn)更多，所以資產(chǎn)漲的更多；那負(fù)缺口，是利率下降，負(fù)債下降更多嗎？感覺還是沒太理解
TSECF 和TSLGC 這兩個指標(biāo)在統(tǒng)計時是否需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開展的是計入TSECF嗎？
43.在看B選項(xiàng)是聯(lián)想到了回購業(yè)務(wù)，對于回購業(yè)務(wù)來說，frm里面一般都指的是買斷式吧？這個情況下抵押品所有權(quán)是真正發(fā)生轉(zhuǎn)移，并且回購期內(nèi)利息歸逆回購方所有對吧？
老師這里計算器如何計算日期，請幫忙演示一下，謝謝啦！
老師你好 我有點(diǎn)疑惑這邊的bid-ask spread USD 0.11, 想這邊再確認(rèn)下，我們之前講的bid price-ask price和（bid price-ask price）/mid price 這倆個是都被稱為bid-ask spread嗎，只是一個是金額形式，而另一個是百分比形式嗎，還有哦 mid price其實(shí)就是我們的市場吧？
煩請老師講解下A和C選項(xiàng)。
老師好，我想問一下為什么這題需要除以10m，P169頁周老師講cost計算的時候沒提到需要除以總額度呀，本題算的cost of contingent liquidity risk是cost of carry嗎
這里老師講清倉時間T越小，流動性風(fēng)險越大，LVaR越大，為什么帶入公式不同的T值，算出來的結(jié)果是T越大，LVaR越大呢
第526題，short term bond屬于是敏感性的資產(chǎn)，利率上升價值就下降了，為什么選擇C而不是B呢
老師你好 由于公式較難輸入文本框 我寫在了圖上左下角畫藍(lán)圈圈部分，辛苦老師解答下
老師，流動性風(fēng)險三個防線是 1.treasury 2 CORF？risk management? 3.internal Audit. 兩個問題，一個是第二道防線是CORF還是risk management呢？還是說它倆是一個意思呢。問題2：請問第三道防線一定是內(nèi)部審計嗎？（不可以和外部有任何關(guān)系嗎，因?yàn)槲艺J(rèn)為應(yīng)該是獨(dú)立的 那么如果是內(nèi)部審計的話感覺不太合理，就沒有獨(dú)立了 ）
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