老師，針對這頁筆記，我有3個問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關性有什么定量關系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計算Credit VaR
老師可以在解釋一下這里的重組嘛
老師可以再具體解釋一下這里的CTD嘛
老師，這個概率是怎么得來的？為什么要減去π12 ？
可以解釋一下對C的解釋中的這句話嗎in the case of derivative portfolio stress tests, the probability of default and loss given default are treated the same
這里如果說general loss reserve deduct from Tier 2 capital的話對不對
對于bond，為什么利率下降，敞口上升，但圖像顯示PFE下降接近于0?
151080 如何去整到150000
老師，這里的default impact for cds indices: 除了扣除交保費，對手方也是需要賠付這家違約公司的差額，對吧？
課件說初始保證金在雙邊清算市場很少見，這里的bilaterally cleared market是什么市場？ 能不能把課件上的內(nèi)容講完啊，感覺總是講一點就跳到下一頁?。?！
這里debt的計算公式寫錯了吧？ 課件上講value of debt =無風險資產(chǎn)-put on asset？？？
這個題也沒說用risk neutral PD啊
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準備金是針對非預期損失，儲備金針對預期損失嗎
強化課件里面這個圖是什么意思??？@可以講解一下嗎
程寶問答
金程問答
