金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)CTD是賣方可以節(jié)省成本交付資產(chǎn)，為何是對(duì)買方有利呢？
不太理解這個(gè)，為什么保留不需要更多的貸款保障金
這里的價(jià)值V與敞口是什么關(guān)系？正相關(guān)？為什么？敞口指的是風(fēng)險(xiǎn)的程度吧，那價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)變大了啊
老師，“違約的時(shí)候，持有 covered bond 的人是基于抵押的資產(chǎn)池優(yōu)先受償?shù)摹痹趺蠢斫?
這里的systematic risk 指的是什么？
mezzanine就是junior嗎
可以解釋一下對(duì)C的解釋中的這句話嗎in the case of derivative portfolio stress tests, the probability of default and loss given default are treated the same
為什么會(huì)低估？
A corporate paying the fixed rate in a swap when the economy is strong may represent WWR？
老師，這里的default impact for cds indices: 除了扣除交保費(fèi)，對(duì)手方也是需要賠付這家違約公司的差額，對(duì)吧？
課件說(shuō)初始保證金在雙邊清算市場(chǎng)很少見(jiàn)，這里的bilaterally cleared market是什么市場(chǎng)？ 能不能把課件上的內(nèi)容講完啊，感覺(jué)總是講一點(diǎn)就跳到下一頁(yè)?。?！
這里debt的計(jì)算公式寫錯(cuò)了吧？ 課件上講value of debt =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-put on asset？？？
這個(gè)題也沒(méi)說(shuō)用risk neutral PD啊
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準(zhǔn)備金是針對(duì)非預(yù)期損失，儲(chǔ)備金針對(duì)預(yù)期損失嗎
程寶問(wèn)答
