金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第104題的問(wèn)題不是在問(wèn)“這個(gè)分布用BSM模型會(huì)有怎樣的表現(xiàn)”？
窗口期越長(zhǎng)，VaR曲線變得越稀疏。這在圖中是怎么體現(xiàn)的？另外，VaR稀疏能說(shuō)明什么？
請(qǐng)問(wèn)為什么組合波動(dòng)率帶權(quán)重，組合VaR不帶
老師，這個(gè)G(hi)表示的是cumulative distribution 還是marginal distribution?
老師你好，問(wèn)題如圖紅色筆所寫
波動(dòng)率需要將年化的轉(zhuǎn)變?yōu)榘刺斓模▌?dòng)率也需要么
麻煩解釋一下各個(gè)選項(xiàng)
算出來(lái)的權(quán)重就是概率嗎？為什么說(shuō)第3天和第五天權(quán)重加起來(lái)大于5%，所以var就是95？強(qiáng)化班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第一個(gè)視屏，Market Risk Measurement and Management視頻位置 01:21:56
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么這里的 波動(dòng)率曲線會(huì)長(zhǎng)這樣?。?
債券的風(fēng)險(xiǎn)記得好像說(shuō)是拋物線狀的？就臨近到期會(huì)下降
crm的問(wèn)題
99%的雙尾VaR關(guān)鍵值不應(yīng)該是2.58嗎
極值分布三個(gè)參數(shù)這個(gè)公式需要背嗎
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過(guò)來(lái)操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個(gè)股的看漲期權(quán)？
秘卷第46題
程寶問(wèn)答
