為什么波動(dòng)率上升，期權(quán)的價(jià)值會(huì)上升，該結(jié)論來源于哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明下
at 990是接前面call expires in 6M嗎？
老師那可以問一下前面的模型他的波動(dòng)率隨時(shí)間變化是怎樣的，是逐漸變大嗎
老師我這里有個(gè)問題0.5到1和1到1.5這兩段時(shí)間都包括了1這個(gè)時(shí)點(diǎn) 哪1這個(gè)時(shí)點(diǎn)應(yīng)該有兩個(gè)利率那為什么這個(gè)利率是3%而不是2.5%啊
老師可以再具體解釋一下D選項(xiàng)嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
這里計(jì)算的是ES1還是ES2？如果是ES1的話，ES2是如何計(jì)算的？ES3是如何計(jì)算的？
這道題沒太懂，能否逐個(gè)選項(xiàng)解釋一下。
請(qǐng)問這又是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)......
老師這個(gè)復(fù)雜的公式會(huì)考到嗎
不理解這道題，為什么算出來最多能虧-3.5這么多，就能同等認(rèn)為能賺3.5這么多？VaR = -3.5m（以95%置信水平）不是意味著： 在95%的概率下，不會(huì)虧超過3.5m?；蛘哒f收益（R） ≥ -3.5m，概率為95%嗎？怎么變成≥3.5m了？
test和identify怎么區(qū)別，理論分布和經(jīng)驗(yàn)分布怎么區(qū)分
請(qǐng)問老師 dln（p）/dp=1/p這一步推導(dǎo)怎么理解呀？
C是什么意思，錯(cuò)在哪里
均值不等于0，為什么年VAR不能用平方跟法則轉(zhuǎn)化成周var，而波動(dòng)率卻可以用平方根法則呢？謝謝
請(qǐng)問一下這里b選項(xiàng)里的risk adjusted return為什么不是資本計(jì)算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計(jì)算里，如果相關(guān)性的上升會(huì)導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
程寶問答
金程問答