老師，這里為什么在ATM的時候隱含波動率最高呀
視頻解析對C解釋不對吧？應該錯在后面的原因，duration mapping 不考慮相關性，所以沒有相關性調(diào)整，另外duration mapping也不涉及分散不分散一說吧?請老師確認一下下(?-﹏-
1.645不是z值嗎，怎么能和Var比較呢
所以第三條為什么錯誤啊，怎么改才是正確
這道例題用風險中性方法計算的時候，目前0時刻的價格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當從0時點計算0.5時點風險中性的價值時，為什么是用半年期即期利率計算，而不是用2.15%計算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
long-run mean reverting level of 15.1%. Additionally, the long-run true interest rate is 12.6%。有個問題，這個長期均值不就是從實際情況中求來的嗎？為什么會和實際情況不一樣？
可以講一下第一步是怎么來的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
30000是怎么得來的
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學性。。
frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的資本金呢？
這道題是H0 is false, 不符合type1的前提啊？
老師好，請問其他條件一樣時，假設檢驗95%的拒絕域大，還是99%檢驗的拒絕域大？可以畫圖解釋一下嗎謝謝。
A項目不應該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高?不對嗎?
dw等于根號dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
對于A選項后半句還是有點矛盾： 1.直觀上會把后半句的顯著性α理解成一類錯誤，在樣本量增加的同時，它也會降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說回測的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時候涉及到回測var的題目，關于α有啥好方法去區(qū)分么？var計算、Z統(tǒng)計量計算都是用的置信區(qū)間表達。出現(xiàn)顯著性就判定為是在說回測關鍵值的α?
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