為什么計(jì)算97.5%ES很像計(jì)算壓力VaR，這兩個(gè)有什么聯(lián)系嗎？
不理解計(jì)算過程??
精 老師您還，我畫線的這兩句話是互相矛盾的呀，significance level大的時(shí)候必然confidence level小，他倆怎么能得出一樣的結(jié)論呢？到底非拒絕域的性質(zhì)是什么樣的呢？ 還想請(qǐng)問下老師用正態(tài)分布的回測(cè)和用其他兩種方法做的回測(cè)，對(duì)于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
精 老師你好！請(qǐng)問下押題第46題中的第二項(xiàng)描述不是很理解，能麻煩講解下嗎？（為什么lower confidence level指的是VaR的？我的理解是非拒絕域會(huì)變窄）謝謝
老師好，第11題D選項(xiàng)里distorted risk measures是指什么呢
long equity tranche and short mezzanine tranche是單指買入資產(chǎn)嗎？那賣出 equity tranche保險(xiǎn)，買入mezzanine tranche保險(xiǎn)應(yīng)如何用金融英語(yǔ)表述？
這個(gè)題為什么不用第一張圖片的算法 第二張圖片的那第二年的三個(gè)公式是怎么由總公式變化得來(lái)的
請(qǐng)老師再解釋一下B選項(xiàng)Duration mapping does not consider intermediate cash flows這句話為什么是對(duì)的
這里橫縱坐標(biāo)實(shí)際意義能再解釋下嘛
Vasicek Model既然波動(dòng)率時(shí)逐漸下降的，為什么公式里是σ，而不是σt呢？σ沒有角標(biāo)，就說(shuō)明一直不變吧？
這里一籃子資產(chǎn)rho等于-1時(shí)是否可以理解為資產(chǎn)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化了，對(duì)應(yīng)的收益也會(huì)變??？
麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動(dòng)態(tài)的波動(dòng)率估計(jì)結(jié)合起來(lái)是不對(duì)的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對(duì)？謝謝
請(qǐng)老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時(shí)，對(duì)應(yīng)的分布及尾部特征吧
這分別對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)公式？公式里面的什么呢？可以幫我一一對(duì)應(yīng)嗎？
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
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