A前半句是對(duì)的嗎？巴塞爾1、2。5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是放在tradingbook里的對(duì)嗎？
reliable在這里指的是power of test？
上課講的cash flow mapping中并沒有看到考慮了相關(guān)性呀？
A選項(xiàng)中短期利率的波動(dòng)率不應(yīng)該是σ嗎？這不是一個(gè)常數(shù)嗎？為什么老師說會(huì)下降至某一個(gè)水平？應(yīng)該是basis point volatility才會(huì)下降吧？
老師好，請(qǐng)問尾部指數(shù)增加，VaR增加是怎么推導(dǎo)的呢？是因?yàn)槲膊恐笖?shù)變大的時(shí)候，分布尾部變肥，極值增加，VaR增加嘛？
老師那個(gè) 簡稱FTT是什么意思
極值為啥要跟最小二乘法關(guān)聯(lián)起來?。縣ill estimate是啥
滿足一致性的四個(gè)點(diǎn)是啥
所以BSMmodel可以給外匯期權(quán)、股票期權(quán)定價(jià)（所以得到的volatility smile和smirk），但是不能給債券期權(quán)定價(jià)對(duì)嗎？
整個(gè)第四章都是在分析以債券為基礎(chǔ)的內(nèi)容，這里利率結(jié)構(gòu)也是。既然債券在臨近到期是波動(dòng)趨于0，價(jià)格趨于面值是事實(shí)，那是否可以說整個(gè)周期內(nèi)波動(dòng)就是持續(xù)降低的。另一方面，basis point volatility跟整體利率波動(dòng)率不一樣。如果前面兩方面都OK，那我想問，那豈不是所有的model 的波動(dòng)都是遞減的？何來通過basis point volatility是否含t來看是否為常數(shù)或者遞減呢？
老師，對(duì)于回測(cè)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的這個(gè)公式，分子是X-PT吧，為啥這里用的X-NP，前面有的題代入天數(shù)T，這個(gè)題用的又是樣本量1000，到底那個(gè)是對(duì)的，謝謝
這里的久期是什么久期？美元久期？因?yàn)橐患?jí)講的VAR(bond)=-修正久期*P*var（y）
為什么risk premium就是drift呢？如何理解？
這個(gè)733是哪里來的？
這道題橫坐標(biāo)標(biāo)著正態(tài)分布，縱坐標(biāo)標(biāo)著經(jīng)驗(yàn)分布，實(shí)際上這上面的數(shù)值代表啥意思呢？
程寶問答
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