net federal funds and repurchase agreements position和 deposit brokerage index兩個指標(biāo)是越大越好還是越小越好？
老師，special spread=GCR-SCR,那么，General spread 計算公式是怎樣的呢？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
老師，零售和對公客戶的存款都是被動負(fù)債嗎？只有金融市場融資和同業(yè)業(yè)務(wù)的負(fù)債才是主動負(fù)債，這樣理解對不對呢？
第3題中，RAF中5%和20%權(quán)重中都有提到同樣的claim on sovereign governments,如何區(qū)分Treasury Bonds該用5%還是20%？
Payment throughout 和client intraday 有什么區(qū)別
能不能再解釋一下marginrequirement50%的意思
在RAROC這個公式中，+、-transfer這里，什么時候+？什么時候減去呢？按著老師說的，因為吸儲的部門，我們需要給獎勵出去，那這部分錢是支出的，所以應(yīng)該要減去？對花錢的部分因為是charge，所以在計算凈收入時會收到一筆錢，所以應(yīng)該＋？這么理解對么？
老師在講infrequent_sampling時候總結(jié)說相關(guān)系數(shù)不變,這個應(yīng)該是錯的說法吧,相關(guān)系數(shù)是低估吧,謝謝
老師，最后一段融資融券的目的能展開講一下嘛？
流動性使用者和提供者為什么會需要安全墊?
這里講得有點(diǎn)難理解了， long call and short 0.5stock,在價格下降時，delta由0.5變成0.4，為了動態(tài)調(diào)整，應(yīng)該是去long 0.1份stock維持對沖。那么這不就是在價格下降時買入嗎？這是負(fù)反饋吧？ 正反饋的例子，應(yīng)該是short call and long 0.5stock,如果價格下降，delta仍然由0.5變成0.4，因此需要short 0.1份stock出去，以保持對沖等式，這時是在價格下降時賣出，正反饋。請老師幫忙確認(rèn)下上述理解有沒有問題。謝謝！
請問杠桿修正的久期缺口計算里為什么負(fù)債久期要乘以資產(chǎn)負(fù)債率而不是除以呢，乘以的話資產(chǎn)久期和負(fù)債久期不是差的更遠(yuǎn)了嗎
老師，利率敏感性缺口管理影響當(dāng)期利潤；那久期缺口管理在實踐中是什么時候很重要呀？是資本充足率率管理嘛？
18題AD選項錯在什么地方原因搞不懂，比答案還簡單
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