test和identify怎么區(qū)別，理論分布和經(jīng)驗分布怎么區(qū)分
老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
請問老師 dln（p）/dp=1/p這一步推導(dǎo)怎么理解呀？
我有點糊涂了，檢驗統(tǒng)計量計算出來是3.84，我記得要和回測的α對應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗統(tǒng)計量的絕對值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說的又不像是一個事情。 麻煩再詳細講一下這個題目的解題思路吧。
k的計算思路是什么?。?
C選項還是不太懂，請再詳細解釋一下
1年期的折現(xiàn)，我想的是先折到0。5年，再折到0時刻，所以是1030000/（1+2.5%/2）（1+2%/2）。這樣想和答案不一樣，是不是有什么問題？
這里為什么又提對信用風(fēng)險的影響？不應(yīng)該是影響流動性風(fēng)險或者市場風(fēng)險嗎？是因為交易賬戶里面有信用風(fēng)險嗎？
老師，標(biāo)準(zhǔn)誤的公式是什么？這題可否從公式角度理解？
vasicek model 是無套利定價模型嗎？我看之前有學(xué)生問，有的老師說是、有的說不是、都把人繞迷了。
為什么整體概率之和等于1
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 0.5這句話我們是不是可以理解為這道題目的dt=(0.5)^2呢？但是實際計算的時候，dt用的是1/12，就是一個月，請問這里是否有矛盾？
這里回測的置信水平和計算var的顯著性水平怎么判斷哪個是哪個？
這個題根據(jù)利率二叉樹，from the upper node of month 1 to the upper node of month 2 這句話不是指1月到2月這段時間的嗎，但0.008是指2月到3月的利率波動啊
老師好，請問下買方（對沖基金）和賣方（銀行）有哪些特點 轉(zhuǎn)手率 杠桿 投資期限長短這些？（和這道題計算無關(guān)，謝謝老師）
程寶問答
金程問答