老師，A選項說的trading desk level 和 on a firm-wide basis 表達的是什么意思？D選項這句話完全正確嗎？
請老師再講一下A和B
麻煩回復(fù)下圖片的問題
這分別對應(yīng)的是哪個公式？公式里面的什么呢？可以幫我一一對應(yīng)嗎？
at 990是接前面call expires in 6M嗎？
老師那可以問一下前面的模型他的波動率隨時間變化是怎樣的，是逐漸變大嗎
老師我這里有個問題0.5到1和1到1.5這兩段時間都包括了1這個時點 哪1這個時點應(yīng)該有兩個利率那為什么這個利率是3%而不是2.5%啊
老師，這里為什么在ATM的時候隱含波動率最高呀
老師可以梳理一下歐式期權(quán)什么情況要全程都算標的資產(chǎn)價格，什么時候只算期權(quán)到期時點的資產(chǎn)價格，然后就轉(zhuǎn)到期權(quán)價值的計算嗎？謝謝啦(?? ? ??)?現(xiàn)在感覺會算又不得分
這里VaR(%)怎么算出來的？
這里計算的是ES1還是ES2？如果是ES1的話，ES2是如何計算的？ES3是如何計算的？
這道題沒太懂，能否逐個選項解釋一下。
這里遠期的等式中怎么看出來是做空遠期的？沒有理解，請老師解答。
請問這又是哪個知識點......
不理解這道題，為什么算出來最多能虧-3.5這么多，就能同等認為能賺3.5這么多？VaR = -3.5m（以95%置信水平）不是意味著： 在95%的概率下，不會虧超過3.5m?；蛘哒f收益（R） ≥ -3.5m，概率為95%嗎？怎么變成≥3.5m了？
程寶問答
金程問答