老師，這個(gè)VaR（risk factor）到時(shí)候題目會給的嗎？
VaR=1-e^u-z*sigama 這個(gè)公式怎么推出來的？
在“model2的Drift一定是向上的ma”這個(gè)問題中，Lucia助教回答“模型1估計(jì)的利率是一直往上升的”。這個(gè)回答是錯的吧？模型1長期的利率曲線是向下的
我想問一下duration risk是不是就是interest risk，然后第一年固定的都不用加
如果是currency option 的話是左肥右肥嗎
老師這里0到6月不是借出lending 可是講義為什么說是borrowing借入呢 0到6月不是long 一份bong 就是買入bond 那不是借出嘛
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
為什么名義利率就是對沖資產(chǎn)的利率
這里的▲是N（d1)嘛
選項(xiàng)A，有太多例外，說明原來的模型低估了風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算VAR時(shí)的置信水平設(shè)置的太低？還是因?yàn)樵O(shè)置的太高，導(dǎo)致檢驗(yàn)得勢太小，檢驗(yàn)作用不明顯？我這個(gè)邏輯對嗎老師？選項(xiàng)C，這個(gè)業(yè)務(wù)條線有太多例外，說明他們?nèi)菀壮鲲L(fēng)險(xiǎn)，那為什么不給他多準(zhǔn)備點(diǎn)資本金呢？萬一出了問題好用。
老師，這個(gè)地方volatility surfaces 前面標(biāo)黑點(diǎn)的這兩句話怎么理解？
老師，相關(guān)系數(shù)和volitility是正向關(guān)系，相關(guān)系數(shù)上升，波動率上升。一級時(shí)候講過買期權(quán)就是買波動率，那么波動率上升了，買期權(quán)就是賺錢，為啥這里是虧錢呢。
這個(gè)Fx的公式要記住嗎？在extreme-value中所有Fx公式都不用記住嗎？
為什么隱含波動率越高，尾巴越肥
請問一下這個(gè)知識點(diǎn)具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險(xiǎn)還是在后面的操作風(fēng)險(xiǎn)將basel那里呢？麻煩了
程寶問答
金程問答