算出來的權(quán)重就是概率嗎？為什么說第3天和第五天權(quán)重加起來大于5%，所以var就是95？
想問一下歷史模擬法的boosting是有放回的重抽樣，目的是為了增加樣本，為什么最后增加的樣本是不是原數(shù)據(jù)而是原數(shù)據(jù)的插線值，或者最后增加的數(shù)據(jù)是怎么來的呢
63題中，為什么sigma不需要從年化的轉(zhuǎn)化為一個月的計算？
老師，為何要用deltaS做Y，而不是用St做Y呢？
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6
老師，當(dāng)pho上升時，gain更多，是不是意味著index帶來的收益-individual造成的loss之間的差額會變大？
老師好，窗口越長，Var曲線越稀疏，這句話我還是無法理解，我感覺老師的講解比較牽強(qiáng)，我不確定老師講的和這句話的本意是不是一致。窗口越長，窗口的意思是觀測的個數(shù)吧，比如過去一年每天的gain/loss,過去兩年每天的gain/loss,窗口分別是過去一年365個數(shù)據(jù)，過去兩年730個數(shù)據(jù)？那窗口越長，數(shù)據(jù)應(yīng)該越多呀，var為什么會越稀疏呢？稀疏的var曲線長什么樣，不稀疏的曲線又是長什么樣呢，有什么區(qū)別呢？
這個方差互換完全不懂
老師，normal不符合對稱分布，那lognormal符合正態(tài)分布嗎
74題模擬卷一，為什么不能用年化的VAR再除以根號252來轉(zhuǎn)換呢
老師，CMT swap里公式：NP*（Y cmt-Y fixed），其中第一個“Y cmt”相當(dāng)于是浮動利率 也就是每個節(jié)點的遠(yuǎn)期利率對嗎？ 而“Y fixed” 相當(dāng)于固定利率 也就是此刻t0時間點的spot rate嗎？ 最后還想請教下，這個公式不管誰是互換的哪方，都是固定用（Y cmt-Y fixed）計算對嗎？ 如圖二永遠(yuǎn)是5%作為被減項。
老師，請問positive kurtosis是否不一定是尖峰肥尾？因為positive excess kurtosis一定是>0才是肥尾尖峰，但kurtosis要+3才是尖峰，所以是否可以說當(dāng)kurtosis為正未必肥尾尖峰 但negative kurtosis一定是瘦尾矮峰？（有些記不清，請老師幫忙復(fù)習(xí)一下，謝謝您）
這里的期望收益怎么理解，在1時刻計算債券價值時沒有考慮20bps
principalmapping第二個公式為什么duration用的是3而不是2.733
利率模型中的均衡模型和無套利模型是如何定義的？
程寶問答
金程問答