請問下這里的dt為什么等于t=1/12呢？
可以先求出求σp后再直接算varp么
1、copulas假設(shè)產(chǎn)品之間是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)呀？ 2、相關(guān)性上升是什么意思，從0到-1算是上升還是下降呢？
選項(xiàng)2transform跟map是一回事么？將一個(gè)違約概率的二項(xiàng)分布我映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，算transform么？
請問老師，前面說相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率之間是正向關(guān)系，那我們知道在經(jīng)濟(jì)衰退（危機(jī)）的時(shí)候相關(guān)系數(shù)最大，但此時(shí)為啥相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率并不是最大，反而是經(jīng)濟(jì)正常的時(shí)候相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率才是最大的。
這里老師說賣保險(xiǎn)，equity的保費(fèi)（CDS）下降，那為什么還是賺錢的呢？我收到的保費(fèi)更少了啊應(yīng)該是虧錢的
A選項(xiàng)為什么對？為什么ES就一定比VAR大？假設(shè)都是99%的置信區(qū)間，損失概率是5%，這個(gè)時(shí)候VAR=損失金額，1、ES=損失金額*1%/5%?,2、這時(shí)ES怎么不會大于var了吧？
bootstrapping 自舉法我在二級上課的時(shí)候聽老師說的是不放回抽樣呢？ 為啥這個(gè)地方是重復(fù)抽樣？
請問為什么N=100，VAR個(gè)數(shù)為100，N=1000，VAR個(gè)數(shù)僅為10？
為什么是名義利率乘以對沖資產(chǎn)而不是實(shí)際利率乘以對沖資產(chǎn)
這個(gè)里面阿爾法沒給值，是假設(shè)為0嗎
為什么零息債的久期就是其到期期限？
百題34題 B選項(xiàng) 我記得在基礎(chǔ)段 框架串講時(shí) 老師講過VaR的置信水平越高 更容易拒絕？那能不能 說更容易犯一類錯(cuò)誤？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請解答，謝謝。
老師好，高門檻會降低觀測值數(shù)量，這樣對應(yīng)的可應(yīng)用性就降低了，為啥不選了B？
程寶問答
金程問答