老師cdo這里與一級之前說的資產證券化有什么關系嘛 我記得資產證券化哪里也有涉及到分層的
按照解析算出的數(shù)據(jù)與答案不一致，請老師詳細講解一下這個題目，相關知識點是在哪一章？
請老師詳述一下這個知識點
能總結一下FRTB上有哪些要點嗎？
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產品的yield嗎
為什么這個根號不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
老師，可以再講一下ghost effect怎么理解嗎？
市場風險VaR用99% 10day, 那請問信用風險一般用多少%，幾天的呢
老師，一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
解析答案是68，選項是66.841呢？
C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權機會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權的呀那就是敏感的呀
是不是一般給出息票率就要加上啊？什么情況需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
the floor value for a puttable bond應該是put 的執(zhí)行價格吧？不是 put price 吧？所以這里應該選A？
老師，這個implied volatility應該是針對stock的吧？那確實是符合volatility frown對吧
請問老師，es不是一個均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大??？
程寶問答
金程問答
