金程問(wèn)答
老師，這頁(yè)ppt公式不是太懂，能講解下嗎，謝謝
第一題和第二題一樣哦
老師，請(qǐng)問(wèn)第61題的statement1，VaR的置信水平還有時(shí)間不都是有規(guī)定的嗎？為什么這里說(shuō)沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定？
B選項(xiàng)模型1對(duì)于長(zhǎng)期利率和短期利率的期限結(jié)構(gòu)都不是平坦的吧？
請(qǐng)講下這個(gè)題，謝謝
老師，您好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第34題的答案解析說(shuō)95%的VaR的nonrejection region比99%的VaR要窄，但是二級(jí)押題的第46題老師講解以及答案解析說(shuō)VaR的confidence level約低 nonrejection region 越寬，到底應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？謝謝老師
老師 利率期限結(jié)構(gòu)這里是否除了ho-lee model外其他的都是均衡模型，只有ho-lee model是無(wú)套利模型呢？因?yàn)榭雌饋?lái)只有ho-lee是draft項(xiàng) lamda1＋lamda2這樣的形式
老師，1， 我們可以說(shuō)age-weighted的BRW方法中的計(jì)算 VaR calculation is more complicated嗎？(因?yàn)闄?quán)重做了調(diào)整）。 2，是否age-weighted計(jì)算VaR更復(fù)雜了，但是volatility- weighted沒(méi)有更復(fù)雜？
老師這里公式?jīng)]看明白，1.484%是3年利息的risk嗎？沒(méi)有乘以3??？NP是本金？
麻煩換一個(gè)老師講一下這個(gè)題，視頻解析看不懂講啥呢
EVT要掌握些什么內(nèi)容 強(qiáng)化課只提到到了gev和pot兩個(gè)
deep in-the-money put 的 DELTA = -1 ？
Volatility 對(duì)金融產(chǎn)品都有什么影響，假設(shè)其他條件不變的情況下，例如bond,future,forward ,option,IRS,currency swap
老師，還是沒(méi)明白為什么一定要折現(xiàn)到T0時(shí)刻比較
我這里想追問(wèn)一下 average maturity的算法, 因?yàn)轭}目中剛好是將兩個(gè)face value相等, 如果face value不相等的情況呢?
程寶問(wèn)答
