金程問(wèn)答
老師，那針對(duì)ad檢驗(yàn)只要記住它是對(duì)于ks檢驗(yàn)的一個(gè)修正，對(duì)于分布尾部的考量賦予更高的權(quán)重這點(diǎn)就可以了嗎？
bivariate standard normal distribution 什么意思？
為什么定義中CDF為standard uniform distribution？
我本來(lái)沒(méi)這個(gè)疑問(wèn)的，但是視頻里面專門說(shuō)了，都除以1.06，為什么兩側(cè)不能約掉，是因?yàn)椴坏仁讲荒芗s掉嗎？
老師，評(píng)論里回答如果題目換成的deep in the money put option，不影響組合var。但是又說(shuō)組合中一個(gè)資產(chǎn)的delta比如說(shuō)一個(gè)是1000，一個(gè)是-500，組合delta應(yīng)該等于500。這不是相互矛盾嗎？如果換了，組合的var不應(yīng)該等于1+0-1=0嗎？
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號(hào)下tp(1-p)）?
老師，模型的 flexible說(shuō)的是什么意思呀
老師這里為什么一定要折現(xiàn)啊，他的意思不是根據(jù)jensen不等式得到的結(jié)果嘛，為什么一定還要再折現(xiàn)到第一期呢
這里沒(méi)懂，為什么形成了雙峰的組合分布后，會(huì)使得IV的圖形變皺眉？
CIR模型中dr不會(huì)為負(fù)，而從公式看下個(gè)t時(shí)點(diǎn)的 rt=r0+dt的，那是不是意味著未來(lái)利率一定大于現(xiàn)在利率，這是不是也不符合現(xiàn)實(shí)情況？
老師這里交易策略有些不理解為什么波動(dòng)率上升put option的價(jià)值是上升的他的邏輯是什么啊
c怎么理解
第二句話怎么理解？
看過(guò)其他同學(xué)的問(wèn)答，仍然不能理解 ”尾部數(shù)據(jù)增加，因?yàn)橹眯艆^(qū)間沒(méi)有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小啊（如圖）？為什么得到答案中的結(jié)論呢？“，還請(qǐng)?jiān)俳忉屜?
回測(cè)有效和無(wú)效的定義是什么
程寶問(wèn)答
