金程問(wèn)答
window和time horizon的區(qū)別?
老師可以再講一下D錯(cuò)在哪里嗎？
老師，B和C還沒(méi)明白怎么判斷
這個(gè)題每個(gè)時(shí)間間隔是0.5 為什么綠色圈圈那里不是0,5
incremental risk charge的對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)還請(qǐng)截下圖
這里橫縱坐標(biāo)實(shí)際意義能再解釋下嘛
在課間中那部分講解的？
這里一籃子資產(chǎn)rho等于-1時(shí)是否可以理解為資產(chǎn)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化了，對(duì)應(yīng)的收益也會(huì)變小？
這個(gè)方法在講義上沒(méi)有計(jì)算吧 沒(méi)有說(shuō)過(guò)這個(gè)方法
B為什么是錯(cuò)的呢
D怎么不能說(shuō)是in proportion to 0.5 convexity? 就像cir模型說(shuō)是根號(hào)r一樣而不是r，怎么不帶上前面系數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
還有老師我想問(wèn)一下，如果不是年化，是比如一個(gè)月的話(huà)，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師可以再具體解釋一下D選項(xiàng)嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
被低估的為什么不是ATM右邊的部份啊 是因?yàn)槠降氖潜緛?lái)的 向下傾斜的是現(xiàn)實(shí)情況嗎
程寶問(wèn)答
