這個老師講的確實沒有邏輯。
ES確實是超過var的平均，但A中，這個var都取了負號了，不就相當于正態(tài)分布里一個是敞口，一個是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
老師，請解釋一下C選項吧，謝謝！
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉換成monthly?
a選項應該是說反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個特例才對吧
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個選項解釋下呢
QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線，無偏的那種，可以說明這是一個正態(tài)分布嗎
老師您好，這道題的1，copula不應該是把相關系數(shù)整合起來嗎，為什么是separately呢？
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因為完全正相關就相當于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
請問波動率微笑的PDF圖形的橫坐標是什么？為什么說左邊代表損失？
老師，為什么不能用α=a*34%=0.215算出a=0.6324呢
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個章節(jié)的知識點？這是?？碱}還是金程自己出的？
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
能總結一下幾個常見的單雙尾的分位點數(shù)值嘛？三年前學的都忘了
講義崩盤恐懼癥那里，寫的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b選項改成怎樣會是對的？
程寶問答
金程問答
